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2016年04月20日

資金管理について(重要)その2

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今回は、この間お話しした、資金管理について具体例をだして説明します。

まだ読んでいない方は、先に「資金管理について(重要)」をお読みください。過去一年の日経平均は以下のように推移しています。
キャプチャ7.JPG

この間で、当サイトのシステムは
利益5%で理論値としては
・トータル投資件数917件/勝ち742件/負け175件/勝率80.9%/PF3.7
になります。

利益10%の理論値は
・トータル投資件数844件/勝ち609件/負け235件/勝率72.2%/PF3.79
です。

このサイトを見て頂いている方の投資資金がおそらくバラバラなため、
初期資金と1銘柄当たりの投資資金、そしてその1年後の結果を表にしました。

<利益5%>
1年結果.JPG

<利益10%>
1年結果10%.JPG

これを見て頂くと、少なくとも過去1年では資金に対して5〜10%程度の投資金が適正であるとわかります。
前回もお話しした通り目標利益10%の方がトータルでは優秀ですが、
絶対にどこかで訪れるドローダウンを耐えられるメンタルが無い限りは、
精神面において勝率の高い利益目標とすべきだと思っています。
また、資金が多き過ぎると優位性のあるシステムにおいても十分負けることが出来ることもわかっていただけると思います。

また、これは過去1年分での結果ですので、
長期的な運用(リーマンショック含め様々な相場)においては大きくずれる可能性があります。

※ブログという性質上、投資は自己責任において十分な勉強をしたうえで行ってください。
このサイトがお力になれれば幸いです。

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posted by MDSYS at 18:45 | Comment(0) | システムトレードについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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