初めての方へ。
2017年01月09日

テクニカル投資は有効か

今回はタイトルの通り、
「テクニカル投資は有効か」を考察します。

長期間見ていただいている読者の方は、
当サイトのシステムの有効性は確認いただいていると思うので、
多くを語る必要もないと思いますが、
途中で訪れるであろうドローダウンを耐えうるメンタルを手に入れるためにも
読んでいただきたいと思います。

また、初めて来ていただく方や、テクニカル投資に対して懐疑的な方にも
是非読んでいただき、議論など出来たらと思います。

数式や統計的な数字を使わず考えを述べたいと思います。
そして、システム作成のヒントにもなるので、
興味ある方は読んでみてください。

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posted by MDSYS at 12:53 | Comment(0) | システムトレードについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
2017年01月03日

システムの説明まとめ

明日から相場がスタートしますので、一度システムの説明をします。

初めての方、前から来ていただいている方も、
一度目を通していただけると幸いです。


基本はメインシステムと新システムの2本を利用してください。
資金量が豊富な方は別システムも参考で利用してください。
ただし、別システムについては過去の検証やフォワードテストなど
あまり十分に行えていないので、ご自身で過去の記事などを参考に
成績を確認したうえでご利用ください。

メインシステム、新システムについては成績もある程度載せているので、
それを参考にしてみてください。

優先順位は
メインシステム≧新システム>別システム
が良いかと思います。
同時に利用する場合は1銘柄の投資資金を減らし
リスク管理を十分考えて利用してください。

3つのシステムはそれぞれ相関関係が強いので、
あまり同時に運用するメリットは高くないです。
ですので、全運用資金が500万円以下の方は1システムに絞っての利用が良いかと思います。
逆に、1000万円を超える資金量の場合は、マーケットインパクトが多少あるので、
2つ以上のシステムに分散することをお勧めします。

【過去の記事リンク】
<メインシステム>
過去バックテスト結果(月次)

過去の損益(利益確定5%と10%の比較)

<新システム>
過去20年間損益

<別システム>
説明

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posted by MDSYS at 17:45 | Comment(0) | システムトレードについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
2017年01月02日

破産確率についてA

先ほど過去の1.5か月分の成績をアップロードしました。

この期間の成績は先ほど話したように、
そこそこ悪い成績です。

勝率 64%
PF 2.72%
総利益 48%

こうゆう相場をどうくぐり抜けて資産を増やしていくか、
について考察してみたいと思います。

前回の記事
破産確率について@

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posted by MDSYS at 00:25 | Comment(0) | システムトレードについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
2016年12月28日

新システムの過去20年損益

QS_20161228-212251 (2).jpg

参考にしてください。

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posted by MDSYS at 21:24 | Comment(0) | システムトレードについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
2016年12月16日

どうしてブレーキの踏み方を教える人が

すみません。
ふと思ったことを書きます。

私はシステムトレードを長時間にわたり研究してきたので、
職業病なのか、物事の類似性なんかを探す癖がついているようです。
その為か、すごくたとえ話が好きです。

この例え話というのは人によっては嫌いな人も多いみたいで、
特に私のたとえ話は共感を頂けないことも多いです。(@_@
なので、あまり人前では例え話をするのを避けているんですが、
今回トレードに関してまた日々考える中で、ここで話したい例え話が
思い浮かんで、書かずにはいられませんでした。

前置きは置いておいて、本題に入ります。続きを読む

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posted by MDSYS at 18:36 | Comment(0) | システムトレードについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
2016年11月04日

破産確率について@

お待たせいたしました。
中々まとまらず、引っ張ってしまいましたが、
トレードをする上で必ず知っておかなかければいけない破産確率についてお話しします。

ネット上で色々調べましたが、この破産確率について
本質的な解説をされている物は私の調べた限りほとんどありませんでした。

文章がしっかりまとまってないので3部作ぐらいにして掲載しようと思います。

前置きはこのくらいにして、本題に入ります。
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posted by MDSYS at 23:07 | Comment(0) | システムトレードについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

質問の回答です。

先日質問をいただきました。
有難うございます。

>数日連続で同じ銘柄を推奨される場合がありますが、
>この場合の売却ルールはそれぞれの日の
>取得単価の5%指値でしょうか?
>それとも平均取得単価の5%指値とするのでしょうか?

これは説明が足りなかったのですが、
まず、基本的なルールとしてはナンピンは非推奨です。
ですので、同じ銘柄が2日以上連続しても、基本的には買いに行きません。
参考として、載せています。

ただし、資金量が豊富な人の場合は買った銘柄を翌日以降買い増ししてもOKです。
その場合は、それぞれの取得単価から5%として下さい。
(厳密にいえば平均単価としての過去検証を行っていない為、どちらのがより効率的かは不明です)

なぜナンピン(保有中の銘柄の2重買付)を推奨しないかといいますと、
ドローダウン時にメンタルと資金がもたなくなるからです。続きを読む

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posted by MDSYS at 22:45 | Comment(0) | システムトレードについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
2016年08月16日

プロスペクト理論の考え方

なぜ上がるか下がるかの2通りしか結果がないのに、50%を大幅に下回る人しか勝てないのか、
これを考察する上で、頻繁に「プロスペクト理論」というものが語られます。

よく研究されている方は、あーまたこの手の話かと思われるかもしれません。
この理論の理解はものすごく初歩的でありながら、勝者になるための必要条件です。

ですので、簡単に説明をしながら、
この「プロスペクト理論」を少し違った側面から見てみたいと思います。続きを読む

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posted by MDSYS at 01:16 | Comment(2) | システムトレードについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする